CAPM模型在我国沪市房地产股票的适用性检验  

作　　者：艾佳[1] 

机构地区：[1]北京林业大学经济管理学院,北京100083

出　　处：《现代商业》2010年第23期29-31,共3页Modern Business

摘　　要：文章以我国沪市房地产股票市场为研究对象,应用时间序列与横截面的最小二乘法的线性回归方法对CAPM模型在我国沪市房地产股票市场的适用性进行了实证检验,检验结果表明:CAPM模型并不十分适合于对我国沪市房地产行业股票的分析及研究,这说明近年来沪市房地产业虽有较大发展,但仍不完全成熟。

关 键 词：CAPM模型 沪市房地产业股票 实证检验 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]