双边反射Ornstein-Uhlenbeck过程的两个结果  

Two Results on Reflected Ornstein-Uhlenbeck Process with Two-Sided Barriers

作　　者：张立东[1] 杨华[1] 杜子平[2] 

机构地区：[1]天津科技大学理学院,天津300457 [2]天津科技大学经济与管理学院,天津300222

出　　处：《天津科技大学学报》2010年第4期76-78,共3页Journal of Tianjin University of Science & Technology

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70671074);天津科技大学科学研究基金资助项目(20080207)

摘　　要：主要讨论双边反射O-U过程.首先采用耦合的方法证明了双边反射O-U过程平稳分布存在的唯一性;其次得到了该反射过程的两个比较原理.Two-sided reflected Ornstein-Uhlenbeck process was discussed.The unique of the stationary distribution of the process was proved by the coupling method,and two comparison theorems of reflected O-U process was derived.

关 键 词：反射O-U过程 平稳分布 随机微分方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]