小波在金融时序预测中的应用  

作　　者：肖强[1] 

机构地区：[1]兰州商学院统计学院,甘肃兰州730020

出　　处：《甘肃科技》2010年第15期115-117,共3页Gansu Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金项目(10571014);兰州商学院科研项目(0909014)

摘　　要：利用小波函数的局部化性质,对非平稳时间序列股票开盘价数据进行分解,然后再进行M allat重构。这样就得到了原始数据的近似信号,再应用传统时间序列预测方法ARMA(p,q)模型对重构后的数据进行预测,将预测结果与实际值进行比较,可得小波分析方法预测效果比较理想。

关 键 词：非平稳时间序列 小波变换 ARMA(p q)模型预测 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]