肖强

作品数：24被引量：60H指数：5
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供职机构：兰州商学院更多>>
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发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《中国经济问题》《河西学院学报》《商丘师范学院学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
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我国FCI的构建及其对宏观经济的非对称性冲击被引量：5
《中国经济问题》2015年第5期27-34,共8页肖强 白仲林 
教育部人文社科青年基金项目(14YJC790138);国家自然科学基金项目(71271142)的资助
本文针对利率、汇率、股票价格和房地产价格等11个金融变量,利用动态因子模型得到共同金融因子,然后基于VAR模型构建了中国金融状况指数(FCI)。并且以FCI作为转移变量,建立了包含FCI、产出和价格的因子扩展的logistic平滑转移向量自回归...
关键词：FCI 宏观经济 动态因子模型 FALSTVAR 
国际油价对我国经济冲击的非对称效应分析被引量：7
《国际贸易问题》2015年第6期63-71,共9页肖强 张晓峒 滑冬玲 
教育部人文社科青年基金项目(14YJC790138);天津市社科规划项目(TJYY13-014);国家自然科学基金(71271142)
本文首先利用动态因子模型从35个宏观变量中提取4个宏观共同因子。基于这些共同因子构建logistic平滑转移的因子扩展向量自回归(LSTFAVAR)模型。最后,基于LSTFAVAR模型分析国际油价冲击对我国宏观经济的影响。实证结果表明,不同物价增...
关键词：国际油价 宏观经济 非对称性 LSTFAVAR 
核心通货膨胀率及其非线性动态调整被引量：2
《统计与决策》2015年第9期25-28,共4页肖强 
兰州商学院科研项目(LZ201306)
核心通货膨胀率定义为通货膨胀中持久的、潜在的部分。现有核心通货膨胀率的度量主要都是针对CPI进行分析的。文章利用比CPI更多的价格信息,通过动态因子模型得到核心通货膨胀率。在此基础上,检验出核心通货膨胀率具有非线性特征。基于l...
关键词：核心通货膨胀率 动态因子模型 LSTAR 
我国货币政策的非对称性效应分析——基于金融状况视角被引量：7
《中央财经大学学报》2015年第3期41-46,共6页肖强 
教育部人文社科青年基金项目"中国金融状况指数的构建及其应用研究--基于FASTVAR模型"(14YJC790138)
笔者针对我国更广泛的金融变量,利用动态因子模型构建了我国金融状况指数(FCI)。并以FCI为金融市场的代理变量作为转移变量,构建了logistic向量自回归(LSTVAR)模型,分析以货币供给量为工具的货币政策对产出和价格冲击的非对称性效应。...
关键词：货币政策 FCI 动态因子模型 LSTVAR 
核心通货膨胀率视角下货币政策的非对称性效应分析
《统计与决策》2015年第3期146-149,共4页肖强 赫永达 
国家自然科学基金资助项目(71271142);甘肃经济发展数量分析研究中心项目(SLYB201204)
考虑到核心通货膨胀率是CPI中各商品包含的共同变动趋势,文章基于CPI的8大类指标利用动态因子模型生成了核心通货膨胀率。进而,将核心通货膨胀率作为LSTVAR模型中平滑转换函数的转换变量,利用LSTVAR模型分析了货币政策的非对称性。实证...
关键词：货币政策 非对称性 核心通货膨胀率 LSTAR 
货币政策对CPI分类指标冲击的异质性效应被引量：4
《当代财经》2014年第9期45-54,共10页肖强 
教育部人文社科青年基金项目"中国金融状况指数的构建及其应用研究--基于FASTVAR模型"(14YJC790138);国家自然科学基金项目"具有Markov体制转换的动态因子模型建模方法及其应用研究"(71271142)
利用动态因子模型得出核心通货膨胀率和宏观共同因子之后,分别针对CPI、核心通货膨胀率和CPI分类指数构建了包含货币政策工具和宏观共同因子的FAVAR模型,并运用脉冲响应函数刻画了货币政策工具对各个变量影响的动态特征。结果表明:首先,...
关键词：货币政策 核心通货膨胀 CPI分类指数 FAVAR 
货币政策有效性及产业非对称性分析被引量：9
《商业研究》2014年第4期25-30,共6页肖强 张晓峒 司颖华 
国家自然科学基金项目;项目编号:71271142;甘肃省高校人文社科重点研究基地甘肃经济发展数量分析研究中心项目;项目编号:SLYB201204
通过货币政策的传导机制,本文论证了因子扩展的向量自回归(FAVAR)模型可以弥补VAR模型在宏观经济变量选取方面不足问题,并借助更有效的因子个数确定最小熵方法,从选取的我国35个具有代表性的宏观变量中提取了6个共同因子,基于这些因子...
关键词：货币政策 有效性 非对称性 
中国物价波动的非线性特征分析
《中国统计》2014年第7期53-55,共3页司颖华 肖强 
甘肃省高等学校科研项目(2013B-044)的资助
2011年诺贝尔经济学奖获得者Sargent和Sims（1977）提出了动态因子模型。他们指出“工业产出增长率、失业率、就业率以及批发价格指数等美国的季节宏观经济变量变动的80％以上可以用两个动态因子来解释”。利用动态因子模型不仅可以解...
关键词：非线性特征 物价波动 诺贝尔经济学奖获得者 因子模型 中国 批发价格指数 产出增长率 宏观经济 
资产价格调控的货币政策工具选择——基于MS-FAVAR模型被引量：11
《中央财经大学学报》2014年第7期23-30,共8页肖强 
兰州商学院科研项目(LZ201306)
笔者构建了包含货币政策工具、资产价格和共同因子的马尔可夫体制转移的因子扩展的向量自回归(MS-FAVAR)模型。并运用广义脉冲响应函数研究了不同货币政策工具对资产价格冲击的非对称性动态特征。实证分析表明,货币政策工具对资本价格...
关键词：货币政策工具 房地产价格 股票价格 MS—FAVAR 
消费者信心指数与CPI分类指数的关联分析被引量：4
《价格理论与实践》2014年第6期65-67,共3页肖强 
兰州商学院科研项目<我国金融状况指数的构建及其对货币政策冲击效应的影响分析>(LZ201306);教育部人文社科项目<中国金融状况指数的构建及其应用研究-基于FASTVAR模型>(14YJC790138)
消费者信心指数(CCI)作为预测经济走势和消费趋向的先行指标,对居民消费价格指数(CPI)具有一定的预测能力。本文运用协整分析、Granger因果检验及脉冲响应函数等方法,实证分析了CCI与CPI之间的相关关系。实证结果表明,CCI和CPI及各CPI...
关键词：消费者信心指数CPI CPI分类指数 
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