(超)高频数据视角下金融风险度量研究进展  

作　　者：苗晓宇[1,2] 

机构地区：[1]吉林财经大学统计学院 [2]厦门大学

出　　处：《经济论坛》2010年第8期202-207,共6页Economic Forum

摘　　要：基于(超)高频数据的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。(超)高频数据因包含了更多的信息,能够提供更丰富的数据资源而备受关注。本文梳理了基于(超)高频数据的五种风险度量方法:分别基于"已实现"波动率模型、ACD族模型、高频极值理论、非参数核密度估计方法、分位数回归理论。本文对这五种方法的研究现状及研究中存在的问题进行了探讨,可为提高我国金融业风险管理水平提供必要的理论指导和实践方法。

关 键 词：风险度量 超高频数据 风险价值 自回归条件持续期 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]