VaR方法在我国银行风险管理中的应用  

作　　者：郭家华[1] 

机构地区：[1]上海金融学院,上海201209

出　　处：《统计与决策》2010年第17期172-173,共2页Statistics & Decision

摘　　要：VaR方法是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,它利用数学工具计算金融市场的风险,可以有效规避市场风险,在金融领域中有着广泛应用。把VaR法引入我国的银行风险管理领域,对于我国的金融市场建设有着重大的现实意义。

关 键 词：VAR方法 信用矩阵 风险管理 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]