资本市场系统风险:预警模型及其应用  

作　　者：黄福宁[1] 闻岳春[1] 

机构地区：[1]同济大学经济与管理学院,上海200092

出　　处：《金融理论与实践》2010年第9期8-12,共5页Financial Theory and Practice

基　　金：国家自然科学基金项目(项目批准号:70673068);上海市科技发展基金软科学研究博士生论文资助项目(项目批准号:201006009);同济大学人文社会科学重大课题培育计划项目

摘　　要：在对常用预警技术进行回顾并构建预警指标体系的基础上,综合已有模型的优势,本文构建了一个基于各指标对应序列平稳性检验和神经网络的外推预测式系统风险预警模型。运用该模型对我国资本市场系统风险状态的实证预警研究表明,此模型性能稳定且精度较高,具有较好的应用前景。

关 键 词：资本市场 系统风险 单位根检验 神经网络 风险预警 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]