倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理(英)  

Malliavin Derivative and Comonotonic Theorems for BSDEs

作　　者：张慧[1,2] 朱庆峰[1] 来翔[3] 

机构地区：[1]山东财政学院统计与数理学院,济南250014 [2]山东大学经济学院,济南250100 [3]山东大学数学与系统科学院,济南250100

出　　处：《应用概率统计》2010年第4期337-346,共10页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：supported by Natural Science Foundation of China (10671205);Natural Science Foundationof Shandong Province (Q2007A03)

摘　　要：本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解(y,z),首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得到了含有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理.In this paper,the theory of Malliavin derivative has been applied to explore the solution （y,z） of BSDEs.First a method of comparing part z has been got via the Malliavin derivative of part y.As an application of this method,comonotonic theorems of BSDEs,which consist of stochastic generators,have been obtained.

关 键 词：倒向随机微分方程(BSDE) Malliavin微分 共单调定理 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]