来翔

作品数:6被引量:8H指数:2
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供职机构:山东大学数学学院更多>>
发文主题:胞映射双曲型方程BSDE倒向随机微分方程广义KDV方程更多>>
发文领域:理学经济管理更多>>
发文期刊:《计算数学》《山东大学学报(工学版)》《山东大学学报(理学版)》《应用概率统计》更多>>
所获基金:国家自然科学基金山东省自然科学基金国家重点基础研究发展计划山东省社会科学规划研究项目更多>>
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不确定环境下障碍再装期权的动态定价模型——基于BSDE解的期权定价方法被引量:1
《山东大学学报(理学版)》2011年第3期52-57,共6页张慧 孟纹羽 来翔 
国家自然科学基金资助项目10671205);山东省自然科学基金青年项目(Q2007A03);山东省社会科学规划研究项目(10DJGJ07);山东省统计局重点课题项目(KT1052)
研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)的解以及时间-风险折现方法,提出了障碍再装股票期权的动态定价模型,并求出了模型的显式解,得到了障碍再装股票期权的动态...
关键词:KNIGHT不确定性 期权定价 倒向随机微分方程 时间-风险折现 再装股票期权 
倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理(英)
《应用概率统计》2010年第4期337-346,共10页张慧 朱庆峰 来翔 
supported by Natural Science Foundation of China (10671205);Natural Science Foundationof Shandong Province (Q2007A03)
本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解(y,z),首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得到了含有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理.
关键词:倒向随机微分方程(BSDE) Malliavin微分 共单调定理 
一类三维拟线性双曲型方程交替方向有限元法被引量:4
《计算数学》2010年第1期15-36,共22页来翔 袁益让 
山东省自然科学基金青年项目(批准号:Q2007A03)
对一类一般的三维拟线性双曲型方程通过转化二阶时间导数得到关于一阶时间导数的耦合方程组,然后进行离散得到交替方向有限元格式,应用微分方程先验估计的理论和技巧得到了最优阶H^1-模和L^2-模误差估计,并给出了数值算例,数值结果和理...
关键词:双曲型方程 一阶方程组 交替方向有限元方法 收敛性分析 数值试验 
用胞映射方法讨论一类MKdV方程全局吸引域被引量:3
《山东大学学报(工学版)》2006年第1期87-92,共6页来翔 
国家重点基础研究专项经费(批准号:G19990328);国家自然科学基金(批准号:10271066;19972039)
利用简单胞映射方法对一类MKdV(Modified Korteweg-de Vries)方程未受扰系统,周期激励系统进行了讨论.首先利用行波法将MKdV方程化为常微分方程组并用四阶Runge-kutta方法画出其相图,然后用简单胞映射方法得到了MKdV方程的全局吸引域和...
关键词:MKDV方程 胞映射 吸引域 
广义KdV方程半离散有限元方法
《山东大学学报(理学版)》2006年第1期78-81,共4页来翔 
国家重点基础研究专项经费资助项目(G1999032803);国家自然科学基金资助项目(10271066;10372052);教育部博士点基金资助项目(2003422047)
借助Petrov-Galerkin方法对一类广义KdV方程进行了讨论,得到了广义KdV方程半离散有限元解的最优阶误差估计.
关键词:广义KDV方程 半离散有限元方法 Petrov-Galerkin方法 
用胞映射方法讨论GKDV方程全局吸引域
《非线性动力学学报》2002年第3期191-199,共9页来翔 曹庆杰 
本文用胞映射方法画出了GKDV方程未受扰系统和受扰系统的全局吸引域、r步吸引域。
关键词:GKDV方程 胞映射 全局吸引域 
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