一类新风险过程的精细大偏差  

The Precise Large Deviations for a New Risk Process

作　　者：肖鸿民[1] 李泽慧[2] 

机构地区：[1]西北师范大学数学与信息科学学院,兰州730070 [2]兰州大学数学与统计学学院,兰州730070

出　　处：《应用数学学报》2010年第5期900-909,共10页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然基金(10861087);西北师范大学科技创新工程(NWNUKJCXGC-03-52)资助项目

摘　　要：本文针对基于进入过程的保险风险模型(LIG),讨论了当索赔额属于C族时,风险过程的精细大偏差.When the tail of the claim size distribution is consistently varying,the precise large deviations for the risk process of the model based on the policy entrance process（LIG） are derived in this paper.

关 键 词：保险风险模型 LIG模型 C族 精细大偏差 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]