自回归模型选择的多准则方法  

作　　者：李文涛[1] 姜海波[1] 王雪琴[1] 

机构地区：[1]解放军炮兵学院数学教研室,合肥230031

出　　处：《统计与决策》2010年第18期24-25,共2页Statistics & Decision

摘　　要：模型选择是建立时间序列模型的基础。文章将AR模型选择转化为多目标决策问题,并采用熵值法定权进行求解,在此基础上建立了模型选择的多准则方法,从而有效的解决了模型选择问题。该方法还可推广到滑动平均自回归(ARMA)模型的选择,由此提供了一条普遍适用的建模思路。

关 键 词：自回归模型 模型选择 多目标决策 熵值法 

分 类 号：O141.4[理学—数学]