关于国际原油价格风险价值的分析与计算  

作　　者：何树红[1] 孙文[1] 徐文涛[1] 

机构地区：[1]云南大学数学与统计学院,昆明650091

出　　处：《统计与决策》2010年第18期144-146,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10861012);云南省教育厅重点科研项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助

摘　　要：分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参数方法效果更好。

关 键 词：EGARCH EVT 改进Hill估计 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]