关于股市技术分析的风险测度研究  

作　　者：刘伟[1] 杨廷干[1] 

机构地区：[1]上海金融学院公共经济管理学院统计系

出　　处：《金融与经济》2010年第9期57-59,共3页Finance and Economy

基　　金：国家社科基金项目"宏观金融风险系统研究"资助(项目编号:09BJT010)

摘　　要：作为重要的投资分析方法,技术分析在股票市场得到广泛的应用。投资者将实际日(小时、周……)股价作为计算某种技术指标(如BOLL指标)的样本,通过观察相关频率指导投资。本文分析了GARCH模型下技术分析方法的有效性,并对技术指标BOLL指导下的投资风险提出测度方法。

关 键 词：GARCH模型 BOLL指标 风险度量VaR值 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]