我国国债利率期限结构的实证分析  

作　　者：宋巍[1] 

机构地区：[1]沈阳工程学院,沈阳110136

出　　处：《商业时代》2010年第29期55-56,50,共3页Commercial

基　　金：沈阳工程学院青年基金项目

摘　　要：针对上海证券交易所的国债数据,本文采用三次多项式模型研究2009年9月16日上市的38种国债的即期利率,分析结果表明:我国国债收益率,尤其是中长期国债收益率水平偏低,多数处在2.5%～3.5%之间,这说明社会资本成本水平低,同时也蕴含着较大的利率风险,是价格扭曲的信号,也是我国债券市场不发达的反映。

关 键 词：国债 国债收益率 利率期限结构 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]