关于我国上海银行间同业拆放利率的市场特征分析  

作　　者：石圣东[1] 石柱鲜[1] 黄红梅[2] 

机构地区：[1]吉林大学商学院 [2]浙江工商大学统计与数学学院

出　　处：《财政监督》2010年第22期61-62,共2页

摘　　要：一、GARCH模型简介 （一）ARCH模型。ARCH模型的思想是：t期误差项的条件方差依赖于前t-1期的信息集合。ARCH（P）阶模型用公式表示为：

关 键 词：上海银行间同业拆放利率 市场特征 GARCH模型 信息集合 条件方差 误差项 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.2