Le′vy过程下的债券期权的定价研究  

Research on Bond Options Valuation by Le'vy Process

作　　者：杜凤娇[1] 

机构地区：[1]徐州工程学院,江苏徐州221008

出　　处：《徐州工程学院学报（自然科学版）》2010年第3期70-72,共3页Journal of Xuzhou Institute of Technology(Natural Sciences Edition)

基　　金：徐州工程学院科研资助项目(XKY2007315)

摘　　要：主要运用了Le′vy过程下的It公式以及测度变换得到了Le′vy过程下的HJM模型,在推广的HJM模型下,应用远期鞅测度方法,给出了Le′vy过程下欧式债券期权价格的闭式解.The HJM model by Le＇vyprocess is given by It formula as well as the measure transformation.In the promotion of the HJM model,the formula in closed form for the valuation of European bond options is given by forward measure approach.

关 键 词：Le′vy过程 HJM模型 债券 期权 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]