HJM模型

作品数：21被引量：29H指数：3
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HJM模型中的波动率参数估计
《数学的实践与认识》2019年第10期184-193,共10页刘燊 江良 
国家自然科学基金(11471175);福建省自然科学基金(2019J01060717,2017J01565);福建省中青年教师教育科研项目(JAT170500);2016年福建省社科规划项目课题(FJ2016B117);2017年福建省高等学校学科带头人培养计划资助项目(FJGD2017003)
应用利率互换市场数据对HJM模型中波动率参数进行有效地估计,且通过蒙特卡罗计算和正则化方法来实现.为了更有效地控制稳定性问题,本文将引入关于时间函数的正则化参数.最后,通过数值的方法来测试稳定性的问题.
关键词：HJM模型 波动率 蒙特卡罗方法 正则化 
具有马尔可夫性的HJM模型下的广义久期
《吉林化工学院学报》2014年第9期70-73,98,共5页薛冬梅 刘巍 
介绍了利率期限结构模型——HJM模型,当波动形式满足σi(s,t)=ηi(s,r(s))exp(-∫tski(v)dv)时,HJM模型是具有马尔可夫性的,并在具有马尔可夫性的HJM模型框架下引入了广义久期,给出了它们在恒定波动的HJM模型中的解析解.
关键词：HJM模型 风险中性 马尔可夫性 广义久期 
零利率下限视角下宽松货币政策效应研究
《西北工业大学学报（社会科学版）》2014年第3期25-28,共4页刘东庆 
广东金融学院一般项目(13xj002-12)
基于零利率下限存在的假设,当经济下行期时各国政府出台纷纷实行宽松的货币政策,如采取美国的量化宽松措施,以期刺激经济。同时基于零利率下限存在的条件,作为宽松货币政策工具之一的前瞻指引越来越受到重视,以期提高货币政策效率。当...
关键词：零利率下限 非常规货币政策 量化宽松 HJM模型 
基于风险调整资本收益率的MBS定价
《财会月刊（中）》2013年第8期76-78,共3页段世霞 李青 
传统住房抵押贷款支持证券(MBS)定价方法多局限于从现金流结构方面分析违约行为对定价产生的影响,本文考虑了违约行为的风险溢价,在期权调整利差定价法的基础上,引入风险调整资本收益率(RAROC),构建价格调整系数对证券理论价格进行修正...
关键词：住房抵押贷款支持证券 风险调整资本收益率 随机波动HJM模型 期权调整利差 
基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型
《统计与决策》2012年第21期66-69,共4页吴建华 张颖 
山东省社科基金重点经费资助项目(09BJGJ14)
在一个亚滤波概率空间中,基于HJM模型的研究框架,违约时间服从非奇次Poisson过程,文章给出了可违约债券和信用违约互换期权的价格。
关键词：HJM模型 非齐次Poisson过程 CDS 
具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型被引量：1
《管理科学学报》2011年第9期77-85,共9页杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0397);长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028);天津大学自主创新基金资助项目
基于Heath-Jarrow-Morton(HJM)模型框架,将远期利率波动率设定为服从广义均值回归平方根过程的随机变量,以刻画隐性随机波动因子的动态特性,并通过将漂移项限制条件推广至波动因子之间,以及利率波动率的变化与利率变动之间存在相关性情...
关键词：HJM模型 随机波动率 相关性 马尔科夫转换 仿射实现 
通货膨胀指数型衍生证券定价方法研究
《时代金融》2011年第5X期159-160,共2页金洳伊 
由于通货膨胀在国内关注度的显著提高,通货膨胀指数型衍生证券已经得到学术领域的高度重视。本文主要对该类产品定价方法的国内外研究成果进行分析和评述。首先,分析了广泛应用于通货膨胀指数型衍生产品定价相关的各类参数的模型;在此...
关键词：通货膨胀指数 HJM模型 JY模型 市场模型 衍生证券定价 
随机利率模型下，与物价指数连动并具有信用风险之票券的评价与避险
《中山管理評論》陳芬英(Fen-Ying Chen) 陳靖(Ching Chen) 
本文提出一个与物价指数连动且具有信用风险的票券，并应用Cathcart & El-Jahel （1998）模型中的显着变数法（Signaling Variable Method），在HJM模型下，推导该票券合理价格、避险参数和信用价差的封闭解。相较於传统的抗通膨票...
关键词：通膨風險 信用風險 HJM模型 信用價差 避險 
Le′vy过程下的债券期权的定价研究
《徐州工程学院学报（自然科学版）》2010年第3期70-72,共3页杜凤娇 
徐州工程学院科研资助项目(XKY2007315)
主要运用了Le′vy过程下的It公式以及测度变换得到了Le′vy过程下的HJM模型,在推广的HJM模型下,应用远期鞅测度方法,给出了Le′vy过程下欧式债券期权价格的闭式解.
关键词：Le′vy过程 HJM模型 债券 期权 
两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价
《数学理论与应用》2010年第3期68-72,共5页周海艳 徐云 
自治区高效科研计划重点项目(XJEDU2008I09)资助
在HJM模型下考虑远期利率由两个独立的布朗运动驱动,利用鞅方法得到了三种奇异的债券期货期权—上限型期货期权,抵付型期货期权与后定选择期货期权的定价公式。
关键词：上限型期货期权 抵付型期货期权 后定选择期货期权 
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