衍生证券定价

作品数：16被引量：35H指数：4
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引入利率期限结构的可转债定价实证研究被引量：2
《中国集体经济》2014年第15期91-93,共3页沈建程 董洁 练丽 
文章在将可转换债券拆解为一份普通债券长头寸、一份以普通债券为标的执行价格为P1的下降敲入看跌期权、一份以普通债券为标的执行价格为K3/K2的上升敲入看跌期权以及1/K2分欧式以对应股票为标的执行价格为看涨期权的基础上,引入静态利...
关键词：利率期限结构 样条估计 完全拆解 衍生证券定价 
通货膨胀指数型衍生证券定价方法研究
《时代金融》2011年第5X期159-160,共2页金洳伊 
由于通货膨胀在国内关注度的显著提高,通货膨胀指数型衍生证券已经得到学术领域的高度重视。本文主要对该类产品定价方法的国内外研究成果进行分析和评述。首先,分析了广泛应用于通货膨胀指数型衍生产品定价相关的各类参数的模型;在此...
关键词：通货膨胀指数 HJM模型 JY模型 市场模型 衍生证券定价 
风险中性原理及其在衍生证券定价中的作用探析
《中国管理信息化》2009年第23期61-62,共2页张圣利 
本文分析了风险中性原理,并对风险中性原理在衍生证券定价中的作用进行了分析与总结。
关键词：风险中性 衍生证券 定价 
可赎回可转换贴现债券完全拆解定价法被引量：7
《管理科学学报》2009年第4期135-144,共10页周其源 吴冲锋 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70671068)
在Black-Scholes期权模型假设框架下,依据风险中性定价原理,采用完全拆解法,将可赎回可转换贴现债券完全拆解为以下5种简单证券的组合:一种与之对应的普通贴现债券,两种立即支付型规则美式二值买权、一种规则上敲出买权和一种延迟支付...
关键词：可赎回可转换贴现债券 完全拆解法 上敲出买权 美式二值买权 衍生证券定价 
有锁定期的零息可赎回可转换债券定价解析式被引量：1
《管理评论》2009年第1期27-33,共7页周其源 吴冲锋 燕志雄 
国家自然科学基金项目(70671068)。
首先,本文在Black-Scholes期权定价模型假设框架下,依据风险中性定价原理,将有锁定期的零息可赎回可转换债券的理论价值完全拆解为相对简单的四部分,进而推导出该转债的定价解析式。同时,本文利用广为接受的Monte Carlo模拟定价法验证...
关键词：零息可赎回可转换债券 锁定期 衍生证券定价 解析式 
有信用风险的可赎回可转换贴现债券完全拆解定价法被引量：1
《上海交通大学学报》2008年第9期1541-1545,共5页周其源 吴冲锋 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70671068)
在Black-Scholes期权模型假设框架下,采用全新的完全拆解法,将有信用风险的可赎回可转换贴现债券完全拆解为如下5种简单证券的组合:2种立即支付型规则美式二值买权、1种规则上敲出买权、1种延迟支付型规则美式二值买权和1种对应的有信...
关键词：可赎回可转换贴现债券 完全拆解法 信用风险 衍生证券定价 
衍生证券定价蒙特卡罗模拟的方差减少方法述评
《现代商业》2008年第23期43-45,共3页张秀峰 
蒙特卡罗模拟方法是一种重要的衍生证券定价数值方法,相比基于Black-Scholes公式的解析方法具有更广的适用性和更强的兼容性;比较其他数值模拟方法则有估计误差及收敛速度与问题的维数独立的明显优势,能够较好地解决基于多标的变量的高...
关键词：蒙特卡罗模拟 方差减少技术 控制变 量 对偶变量 重要性抽样 
基于仿真的衍生证券定价研究
《沈阳航空工业学院学报》2008年第3期71-74,共4页孙晋众 
国家自然科学基金项目资助(70471074);广东省科技计划项目资助(2004B36001051)
衍生证券定价是金融工程研究的重要问题,传统的基于解析求解的定价方法面临很大的困难。本文从衍生证券的特点出发,研究了基于仿真的衍生证券定价原理、方法以及仿真在各种期权定价方面的具体应用,指出了蒙特卡罗仿真在期权定价方面存...
关键词：蒙特卡罗仿真 衍生证券定价 价格敏感性分析 准蒙特卡罗仿真 
付息可赎回可转换债券定价解析式:完全拆解法被引量：9
《中国管理科学》2007年第2期1-8,共8页周其源 吴冲锋 陈湘鹏 
国家自然科学基金资助项目(70671068)
本文利用美式二值买权和上敲出买权等奇异期权,在Black-Scholes期权模型假设框架下,依据风险中性定价原理,将付息可赎回可转换债券“完全拆解”为七种相对简单证券的组合,并且通过这些简单证券的定价解析式推导出其定价解析式。同时,还...
关键词：付息可赎回可转换债券 完全拆解法 上敲出买权 美式二值买权 衍生证券定价 
风险中性分析及其在衍生证券定价中的应用被引量：1
《重庆三峡学院学报》2006年第3期36-38,共3页陈道平 
本文对散见于各文献中的风险中性假设和风险中性概率进行了系统化的分析,归纳出用风险中性假设和风险中性概率对衍生证券进行定价的三个一般步骤,并举例对此进行了应用,这些分析对研究衍生证券定价的研究者具有一定的参考价值。
关键词：风险中性 远期台约 期权 标的资产 
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