周其源

作品数：4被引量：17H指数：2
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供职机构：太平洋资产管理有限责任公司更多>>
发文主题：衍生证券定价解析式拆解定价法买权更多>>
发文领域：经济管理社会学文化科学更多>>
发文期刊：《上海交通大学学报》《管理科学学报》《管理评论》《中国管理科学》更多>>
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可赎回可转换贴现债券完全拆解定价法被引量：7
《管理科学学报》2009年第4期135-144,共10页周其源 吴冲锋 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70671068)
在Black-Scholes期权模型假设框架下,依据风险中性定价原理,采用完全拆解法,将可赎回可转换贴现债券完全拆解为以下5种简单证券的组合:一种与之对应的普通贴现债券,两种立即支付型规则美式二值买权、一种规则上敲出买权和一种延迟支付...
关键词：可赎回可转换贴现债券 完全拆解法 上敲出买权 美式二值买权 衍生证券定价 
有锁定期的零息可赎回可转换债券定价解析式被引量：1
《管理评论》2009年第1期27-33,共7页周其源 吴冲锋 燕志雄 
国家自然科学基金项目(70671068)。
首先,本文在Black-Scholes期权定价模型假设框架下,依据风险中性定价原理,将有锁定期的零息可赎回可转换债券的理论价值完全拆解为相对简单的四部分,进而推导出该转债的定价解析式。同时,本文利用广为接受的Monte Carlo模拟定价法验证...
关键词：零息可赎回可转换债券 锁定期 衍生证券定价 解析式 
有信用风险的可赎回可转换贴现债券完全拆解定价法被引量：1
《上海交通大学学报》2008年第9期1541-1545,共5页周其源 吴冲锋 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70671068)
在Black-Scholes期权模型假设框架下,采用全新的完全拆解法,将有信用风险的可赎回可转换贴现债券完全拆解为如下5种简单证券的组合:2种立即支付型规则美式二值买权、1种规则上敲出买权、1种延迟支付型规则美式二值买权和1种对应的有信...
关键词：可赎回可转换贴现债券 完全拆解法 信用风险 衍生证券定价 
付息可赎回可转换债券定价解析式:完全拆解法被引量：9
《中国管理科学》2007年第2期1-8,共8页周其源 吴冲锋 陈湘鹏 
国家自然科学基金资助项目(70671068)
本文利用美式二值买权和上敲出买权等奇异期权,在Black-Scholes期权模型假设框架下,依据风险中性定价原理,将付息可赎回可转换债券“完全拆解”为七种相对简单证券的组合,并且通过这些简单证券的定价解析式推导出其定价解析式。同时,还...
关键词：付息可赎回可转换债券 完全拆解法 上敲出买权 美式二值买权 衍生证券定价 
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