资本资产定价及模型的理论探讨  

作　　者：黄勇[1] 

机构地区：[1]扬州大学管理学院

出　　处：《金融经济（下半月）》2010年第1期104-106,共3页

摘　　要：一、基本原理1.当资产风险水平（标准差）相同时,理性投资者将选择具有较高收益率的投资组合;当预期收益率相同时,他们将选择风险水平（标准差）较小的投资组合。同时满足这两个条件的投资组合的集合就是有效集。

关 键 词：资本资产定价 预期收益率 模型 投资组合 风险水平 理性投资者 标准差 有效集 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]