郑州棉花期货市场弱式有效性实证研究  

作　　者：白莹[1] 

机构地区：[1]新疆财经大学金融学院

出　　处：《黑龙江金融》2010年第11期55-56,共2页Heilongjiang Finance

摘　　要：现以我国郑州商品交易所棉花期货合约的每日收盘价格为研究对象,采用的研究方法是序列相关性检验和游程检验相结合,通过检验棉花期货的价格序列是否符合随机游走过程来判断郑州棉花期货市场是否具有弱式有效性。序列相关检验和游程检验的结果均表明,郑州棉花期货合约的价格服从随机游走过程,即:郑州棉花期货市场具有弱式有效性。

关 键 词：棉花期货 有效市场假说 序列相关 游程检验 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F724.5