基于TEI@I方法论的通货膨胀问题分析与预测  

Inflation forecasting method based on TEI@I methodology

作　　者：张嘉为[1] 索丽娜[1] 齐晓楠[2] 张恩瑜[2] 汪成豪[2] 张大斌[1] 汪寿阳[1,2] 陆凤彬[1] 

机构地区：[1]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190 [2]中国科学院研究生院管理学院,北京100190

出　　处：《系统工程理论与实践》2010年第12期2157-2164,共8页Systems Engineering-Theory & Practice

基　　金：国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金(70221001)

摘　　要：基于TEI@I方法论提出了通货膨胀预测的研究框架.首先对通货膨胀的相关影响因素进行了分析,然后建立了因子预测模型、ARIMA模型、向量自回归模型以及马尔可夫状态转移模型,并分别进行了预测.然后采用Boostrap方法进行了集成,得到了每种预测方法的权重,并利用载止2007年12月的数据对2008年的月度通货膨胀率进行了集成预测,实证结果表明新的集成方法使预测结果更为稳定.Based on TEI@I methodology, this paper proposes a inflation forecasting method. Firstly, we analyze the factors that attribute to China＇s inflation, then set up factor forecasting model, ARIMA model, VAR model, Markov Regime Switching model to forecast China＇s inflation rate respectively. Bootstrap methodology is used to integrate these models, and we also forecast the monthly inflation rate for 2008. Forecasting results show that the integrated result can make the forecast more stable and credible.

关 键 词：TEI@I方法论 通货膨胀 BOOTSTRAP 预测 

分 类 号：F201[经济管理—国民经济] F064.1