社会保障基金投资组合评价指标研究  

作　　者：吕超[1] 许星剑[2] 

机构地区：[1]哈尔滨金融高等专科学校会计系,黑龙江哈尔滨150030 [2]北京产权交易所,北京100800

出　　处：《金融理论与教学》2010年第4期5-7,共3页Finance Theory and Teaching

基　　金：基金项目：黑龙江省教育科学“十一五”规划重大课题《黑龙江省加快建设教育强省的对策研究》的子课题《社会保障基金投资组合绩效评价与实证研究》（KT-030）.

摘　　要：就Sharpe指数、Treynor指数、Jensenot指数三个传统单因素指标以及最近的M^2、M^3等指标进行简单介绍；运用单因素指标对投资业绩进行了实证研究。

关 键 词：社会保障基金 投资组合 评价指标 

分 类 号：F123.16[经济管理—世界经济]