我国消费增长均值过程和波动过程的双长期记忆性测度  

作　　者：金晓彤[1] 闫超[2] 

机构地区：[1]吉林大学数量经济研究中心 [2]吉林大学商学院,吉林长春130012

出　　处：《经济问题探索》2011年第1期28-32,共5页Inquiry Into Economic Issues

基　　金：国家社会科学基金项目(09BJL056);教育部人文社会科学研究项目(09YJA790081);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(450021230274)的资助;吉林省科技厅软科学项目(362094070531)

摘　　要：本文基于ARFIMA-FIGARCH模型对我国1995年1月至2009年12月期间社会消费品零售总额增速的动态过程进行检验,发现我国消费增长的一阶矩和二阶矩均存在显著的长期记忆性特征,即我国消费增长序列具有双长期记忆性特征,这表明我国消费增长序列具有一定的粘性。同时,ARFIMA-FIGARCH模型的估计结果说明,相对于ARFIMA模型以及FIGARCH模型而言,ARFIMA-FIGARCH模型的估计效果更优。

关 键 词：消费增长 长期记忆性 ARFIMA—FIGARCH模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F124