用次序统计量估计VaR的最小叉熵模型  

作　　者：杨丽娟[1,2] 李兴斯[3] 

机构地区：[1]大连理工大学应用数学系,辽宁大连116023 [2]吉林农业科技学院文理学院,吉林132101 [3]大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室,辽宁大连116023

出　　处：《统计与决策》2011年第1期19-20,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10572031)

摘　　要：文章借助信息理论中的叉熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出了一种新的计算VaR的非参数方法。

关 键 词：在险价值(VaR) 最小叉熵原理 

分 类 号：F224.3[经济管理—国民经济] O224[理学—运筹学与控制论]