李兴斯

作品数：89被引量：604H指数：13
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供职机构：大连理工大学数学科学学院更多>>
发文主题：凝聚函数NCP函数正则化方法非线性规划线性互补问题更多>>
发文领域：理学经济管理建筑科学天文地球更多>>
发文期刊：《应用力学学报》《数值计算与计算机应用》《哈尔滨工业大学学报》《数学的实践与认识》更多>>
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基于Copula熵的基金组合分析被引量：3
《数学的实践与认识》2015年第6期30-39,共10页赵宁 李兴斯 孙雪卿 
国家自然科学天元基金资助(11226250);国家自然科学基金面上项目资助(71273042);国家教育部一般项目(12YJA790078);国家博士后基金(2013M541236);辽宁省教育厅重点实验室基础研究项目(LZ2014048)
针对基金的投资组合问题,提出了两阶段分析法:将原始成分股的波动分析与基金组合的分析分离,并以此提出了最大联合熵优化模型.通过Copula熵与联合熵之间的联系,建立了两者之间的转化关系,提出了基于Copula熵的研究方法.由于基金类的金...
关键词：投资组合 连接函数 熵 
基于f-散度的一致风险度量被引量：1
《大连理工大学学报》2013年第5期772-776,共5页任凤英 李兴斯 
进一步研究了带有熵约束的一致风险度量,鉴于它的许多良好性质,提出了带有f-散度约束的一致风险度量,获得了一大组可以灵活选取的风险度量,并且给出了一致风险度量理论中可接受集的控制方法.另外,讨论了将这类风险度量直接用于优化问题...
关键词：一致风险度量 凸风险度量 一致熵风险度量 一致f-散度风险度量 
不完全市场定价与对冲方法
《运筹学学报》2013年第2期53-69,共17页任凤英 李兴斯 
国家自然科学基金重大项目(No.10590354);国家自然科学基金项目(No.105720310)
在经典的完全市场中,根据无套利原理,能够为期权提供唯一的价格同时可以完全对冲风险.在这样的理论假设下,没有理由管理不好相关衍生产品的风险.但是在现实的金融市场中,有关衍生产品风险管理失败的案例时有发生,特别是最近的金融危机...
关键词：不完全市场 均衡 无差异定价 部分对冲 好交易定价 
箱式约束变分不等式的一类新光滑gap函数被引量：1
《应用数学和力学》2013年第1期27-37,共11页张丽丽 李兴斯 
国家自然科学基金资助项目(10902077;10572031)
针对箱式约束变分不等式问题,利用一类积分型全局最优性条件,提出了一个新光滑gap函数.该光滑gap函数形式简单且具有较好的性质.利用该gap函数,箱式约束变分不等式可转化为等价光滑优化问题进行求解.进一步地,讨论了可保证等价光滑优化...
关键词：箱式约束变分不等式问题 光滑gap函数 积分型全局最优性条件 
求解最大团问题的D函数正则化方法
《数学的实践与认识》2012年第18期202-206,共5页曹宏举 李兴斯 
辽宁省哲学社会科学规划基金(L10DTJ007)
最大团问题是一个经典的组合优化问题.在Motzkin和Straus的二次规划模型基础上,给出一种求解该问题的D函数正则化算法.通过引进D函数可以改善问题的凸性.几个标准考题的计算结果表明,该算法稳定有效.
关键词：最大团问题 D函数正则化 凸性 同伦 
基于Whittaker修匀的多目标修匀模型被引量：1
《运筹与管理》2012年第3期33-38,共6页姜昱汐 潘少华 李兴斯 
国家自然科学基金项目(10901058);国家软科学研究计划项目(2010GXS5D191);辽宁省高校创新团队项目(WT2010004);辽宁省社科基金资助项目(L07DJY064)
本文基于Whittaker修匀,提出了一个新的死亡率修匀模型,并采用该模型对两组不同年龄段人群的死亡率进行了修匀计算。该模型的优点一是模型可保证修匀结果的光滑度和拟合度。二是模型具有普遍适用性,可适用于不同年龄段人群的修匀。三是...
关键词：多目标优化 熵正则化方法 中心法 死亡率修匀 
光滑树图期权定价模型的叉熵分析法
《运筹学学报》2012年第1期77-87,共11页李英华 李兴斯 
国家自然科学基金重大项目(10590354);国家自然科学基金(10572031);辽宁省教育厅创新团队项目(WT2010004)
为了克服CRR模型收敛的波动性,以及强调历史信息的预测作用的情况,提出了一个新奇的光滑收敛的树图模型.新模型基于历史信息,运用最小叉熵原理来推导树图的关键参数p,u,d,然后使用倒推法推断期权的价格.显然,新模型所得的期权的价格隐...
关键词：二叉树期权定价模型 光滑收敛 最小叉熵原理 先验概率 
不完全市场下收益最大化期权定价法被引量：2
《系统工程理论与实践》2011年第12期2281-2286,共6页李英华 李兴斯 
国家自然科学基金(10590354;10572031);辽宁省社科基金(L07DJY064)
从投资收益最大化角度提出了求解不完全市场期权价格的一个新方法.通过分析多叉树模型中投资者的收益,然后基于投资收益最大化原则,运用套期保值近似复制期权的有效期末的收益函数,进而得出初始时刻的期权价格.该方法没有限定收益函数形...
关键词：期权定价 效用函数 多叉树模型 套期保值 
最小叉熵方法推导期权定价二叉树模型被引量：2
《大连理工大学学报》2011年第5期777-780,共4页李英华 李兴斯 
国家自然科学基金资助项目(重大项目10590354;10572031)
借助最小叉熵方法建立了新模型，即把标的资产（股票）价格看成一个信息系统，根据以往股票价格的历史信息给出股票价格的一个概率密度作为先验概率密度，然后在当前股票价格变化的随机变量的矩约束下，用最小叉熵方法来预测n△t时闻点...
关键词：期权定价 最小叉熵方法 二叉树期权定价方法 
全局优化问题的一类积分型最优性条件(英文)被引量：1
《运筹学学报》2011年第1期1-10,共10页张丽丽 李建宇 李兴斯 
supported by the National Natural Science Foundation of China(No.10902077)
本文通过构造水平集辅助函数对一类积分全局最优性条件进行研究.所构造的辅助函数仅含有一个参数变量与一个控制变量,该参数变量用以表征对原问题目标函数最优值的估计,而控制变量用以控制积分型全局最优性条件的精度.对参数变量做极限...
关键词：运筹学 积分型最优性条件 水平集 勒贝格测度 全局优化 凝聚函数 
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