我国证券投资基金动量和反向投资策略实证研究  

作　　者：朱雪莲[1] 贺晓波[1] 

机构地区：[1]北京工业大学

出　　处：《金融与经济》2010年第12期55-59,52,共6页Finance and Economy

摘　　要：本文依据行为金融学的理论与方法,选取2006第1季度到2008年第4季度十二期的数据,选择30只股票型开放式证券投资基金作为研究样本,通过ITM模型对开放式基金动量和反向两种投资策略进行实证研究。针对得出的结果进行了理论上的分析,并结合我国股市现状,为进一步提高基金投资业绩提出了建设性的意见。

关 键 词：证券投资基金 动量投资策略 反向投资策略 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]