动量投资策略

作品数：14被引量：53H指数：4
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我国A股市场动量及反转投资策略研究被引量：1
《宜春学院学报》2019年第8期77-82,共6页陈运华 邓留保 
安徽财经大学科研重大项目(项目编号:ACKY1804ZDA);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(项目编号:ACYC2018125)
近二十年来,行为金融学理论的发展使得有效市场假说理论不断受到冲击,目前国外学者研究发现,可以成功地在股票市场中运用动量及反转投资策略实现获利,而国内学者的研究结论并不一致。在借鉴前人的研究基础上,采用2008年1月到2018年6月...
关键词：动量投资策略 反转投资策略 行为金融 有效市场假说 
动量效应及优化动量策略研究——基于中国A股市场被引量：1
《经济研究导刊》2018年第21期78-82,101,共6页陈婧 
2015年浙江省教育厅教育技术研究规划重点课题"中国股票市场动量投资策略研究"(JA034)
研究发现,基于传统排序方法的动量策略,只会产生反转效应。基于回报率间隔排序的动量策略,在日频交易中获得较大动量收益。同时,基于回报率间隔排序法的动量策略倾向于将更少的股票投入其投资组合,并且比基于传统排名法的动量策略更挑剔。
关键词：动量投资策略 动量效应 回报率间隔 
中国证券市场反向及动量投资策略的实证研究被引量：1
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》2016年第4期338-344,共7页高银珠 任达 薛辰琳 
国家自然科学基金资助项目(71320107003)
从行为金融学的角度出发,以中国沪深两市2003年1月至2014年12月所有上市A股数据为样本,并将形成期与持有期分别设定为3个月、6个月、12个月、36个月、60个月,共构成25种投资方案,在更广阔的研究范围内,用实证研究的方法考察反向投资策...
关键词：行为金融 证券市场 金融市场 反向投资策略 动量投资策略 
企业投资、股票收益期限结构和动量投资策略——基于中国股票市场的经验证据被引量：12
《证券市场导报》2016年第8期40-48,共9页史永东 宋西伟 谷佳音 
国家自然科学基金(71471031;71171036);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);国家社会科学基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037;ZJ2013043);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2013206);东北财经大学学科建设支持计划(XKK-201401)]
本文以中国A股市场2007～2013年的上市公司为样本，运用Fama-MacBeth模型研究了企业投资对股票市场收益率期限结构的影响，在此基础上探讨构造动量套利策略的可能性。结论显示：（1）我国股票市场上反转效应持续期为3个月，超过3个月后...
关键词：企业投资 动量效应 反转效应 套利策略 
价值与动量混合策略DEA多期限资产组合选择及效率评价被引量：8
《中国管理科学》2015年第6期57-64,共8页杨宏林 崔晨 查勇 陈收 
国家自然科学基金资助项目(71073049;71031004;71221001;71210107022);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-13-0193);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA630077)
运用DEA融合有效价值与有效动量指标,构造多期限价值与动量混合策略资产组合,在期望收益率与风险调整收益率条件下评价其相对有效性。基于沪深300成分股的实证发现,DEA高效率值股票组合持有期期望收益率显著高于沪深300组合,且期望收益...
关键词：多投资期限 DEA 价值投资策略 动量投资策略 投资组合效率 
集合竞价金融实验中的投资者预期与泡沫
《顺德职业技术学院学报》2014年第2期28-32,共5页龙俊炜 
介绍一个集合竞价出清机制下的金融实验,利用实验数据对实验者价格预期的形成进行深入研究,发现实验者价格预期依赖于市场最新信息,并对信息进行简单线性加工;动量策略是一种典型的价格预期策略;实验者的价格预期有显著的一致性;市场泡...
关键词：集合竞价 金融实验 预期 动量投资策略 泡沫 
基于MRS-GARCH模型研究基金的反转动量投资策略被引量：2
《金融与经济》2014年第5期66-71,共6页武金存 曲昭光 
辽宁省教育厅经济社会发展项目(2012lslktjjx-13)资助
通过选取2006年1月2日至2010年12月30日的14只偏股型封闭式基金的日交易数据,将MRSGARCH模型与Shiller-Sentana-Wadhwan噪音交易者模型结合,建立MRS-GARCH的噪音交易模型,考察基金市场的反转动量投资策略。通过实证发现,基金收益率具有...
关键词：马尔可夫转换GARCH(MRS—GARCH) 封闭式基金 动量投资策略 反转投资策略 
我国股市动量与反转投资策略实证研究被引量：4
《中国物价》2013年第8期41-44,共4页贺京同 郑为夷 
本文以沪深A股市场为考察对象,对动量与反转投资策略进行了实证分析。结果表明,我国股市中反转投资策略在短期与长期内均能获得显著超额收益,而动量投资策略收益则不明显,且相应的超额收益不能用CAPM单因子模型和三因子模型解释。
关键词：反转投资策略 动量投资策略 风险调整 
我国证券投资基金动量和反向投资策略实证研究被引量：2
《金融与经济》2010年第12期55-59,52,共6页朱雪莲 贺晓波 
本文依据行为金融学的理论与方法,选取2006第1季度到2008年第4季度十二期的数据,选择30只股票型开放式证券投资基金作为研究样本,通过ITM模型对开放式基金动量和反向两种投资策略进行实证研究。针对得出的结果进行了理论上的分析,并结...
关键词：证券投资基金 动量投资策略 反向投资策略 
短期动量、明确讯息与讯息不确定性下之动量投资策略绩效
《管理研究學報》羅庚辛(Keng-Hsin Lo) 朱孝恩(Shiaw-En Ju) 林書賢(Shu-Shian Lin) 林寶人(Bao-Ren Lin) 蔡知倫(Chih-Lun Tsai) 
本文旨在探讨短期动量、明确讯息与讯息不确定下之动量投资策略绩效，并对明确和不明确讯息，以及讯息不确定性高／低时之绩效差異进行检定。实证结果显示，以周报酬爲形成期的动量投资策略，一年内股票价格存在动量持续性，且明确讯息...
关键词：短期動量 明確訊息 訊息不確定性 投資績效 
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