反转投资策略

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我国A股市场动量及反转投资策略研究被引量：1
《宜春学院学报》2019年第8期77-82,共6页陈运华 邓留保 
安徽财经大学科研重大项目(项目编号:ACKY1804ZDA);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(项目编号:ACYC2018125)
近二十年来,行为金融学理论的发展使得有效市场假说理论不断受到冲击,目前国外学者研究发现,可以成功地在股票市场中运用动量及反转投资策略实现获利,而国内学者的研究结论并不一致。在借鉴前人的研究基础上,采用2008年1月到2018年6月...
关键词：动量投资策略 反转投资策略 行为金融 有效市场假说 
股指期货对证券市场有效性的作用——以行为金融为视角的实证研究
《经济师》2014年第12期153-156,共4页邓春朝 梁凡圣 
股指期货能否提高股票市场的质量、改善市场的有效性,一直存在诸多争议。对市场的看法不同,使用的假设条件和验证方法不同,往往得出不同结论。文章以行为金融学为视角,运用反转投资策略,研究2011年至2013年间沪深300成分股股票能否获得...
关键词：股指期货 行为金融 沪深300反转投资策略实证模型 
基于MRS-GARCH模型研究基金的反转动量投资策略被引量：2
《金融与经济》2014年第5期66-71,共6页武金存 曲昭光 
辽宁省教育厅经济社会发展项目(2012lslktjjx-13)资助
通过选取2006年1月2日至2010年12月30日的14只偏股型封闭式基金的日交易数据,将MRSGARCH模型与Shiller-Sentana-Wadhwan噪音交易者模型结合,建立MRS-GARCH的噪音交易模型,考察基金市场的反转动量投资策略。通过实证发现,基金收益率具有...
关键词：马尔可夫转换GARCH(MRS—GARCH) 封闭式基金 动量投资策略 反转投资策略 
我国股市动量与反转投资策略实证研究被引量：4
《中国物价》2013年第8期41-44,共4页贺京同 郑为夷 
本文以沪深A股市场为考察对象,对动量与反转投资策略进行了实证分析。结果表明,我国股市中反转投资策略在短期与长期内均能获得显著超额收益,而动量投资策略收益则不明显,且相应的超额收益不能用CAPM单因子模型和三因子模型解释。
关键词：反转投资策略 动量投资策略 风险调整 
惯性和反转投资策略在中国证券市场的适用性分析
《经营管理者》2010年第16期123-123,共1页秦筱婧 
近年来,"惯性效应"和"反转效应"作为令人迷惑的股票市场异象,已经成为金融学界关注的热点问题。本文以2000-2008年我国沪深两市726家2000年前上市的股票作为样本,利用其日交易数据进行了实证检验。实证结果表明中国股市不但存在中期惯...
关键词：惯性效应 反转效应 市场异象 
股市反转投资策略效应分析——基于股票不同特征因素的实证研究
《财会通讯（中）》2010年第10期4-5,共2页黄应运 
反转投资策略,即缺少经验的投资者常常会对市场的好消息或坏消息反应过度,造成表现好的股票市场价格大大高于其实际价值（明星股票）,表现不好的股票市场价格远远低于其实际价值（价值股票）,而选择价值策略的投资者则认为比起那些超过...
关键词：股票市场价格 投资策略 实证研究 特征因素 实际价值 应分 股市 投资者 
反转与惯性投资策略在中国证券市场的适用性分析
《中南财经政法大学研究生学报》2010年第3期77-81,共5页龙科君 
用实证检验的方法考察了反转与惯性投资策略在我国市场上的适应性,并进一步研究基金对于这两种投资策略的应用及其跟绩效的相关性。实证结果显示,短期策略中,惯性策略可以获得正的收益;而中期策略中,惯性策略的收益率则表现不明显,反转...
关键词：证券投资基金 反转投资策略 惯性投资策略 
我国封闭式基金动量反转效应实证研究
《长沙航空职业技术学院学报》2009年第2期80-82,共3页解为 
由于证券投资基金作为机构投资者在我国证券市场中的作用日益突显,基金采取什么投资策略,以及各种投资策略的绩效如何等问题开始逐渐被理论界和投资者关注。以行为金融学典型的反转投资策略和动量交易策略为划分依据,应用GTW模型,从实...
关键词：封闭式基金 动量投资策略 反转投资策略 
中国股票市场惯性和反转投资策略实证研究被引量：15
《清华大学学报（自然科学版）》2004年第6期758-761,共4页杨炘 陈展辉 
基于 1992— 2 0 0 1年的沪深 A股市场的全样本数据 ,采用 Jegadeesh N和 Titman S(2 0 0 1年 )方法 ,研究中国股市惯性和反转投资策略。结果表明 ,在中国 A股市场基本不存在惯性现象 ,而存在显著的反转现象。过去 1～ 12个月的赢家或...
关键词：投资 市场效率 惯性策略 反转策略 股票市场 
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