变系数模型的稳健估计  

Robust Estimation for Varying Coefficient Model

作　　者：赵培信[1,2] 薛留根[1] 

机构地区：[1]北京工业大学应用数理学院,北京100124 [2]河池学院数学系,广西宜州546300

出　　处：《北京工业大学学报》2011年第2期302-305,313,共5页Journal of Beijing University of Technology

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10871013);北京市自然科学基金资助项目(1072004);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20070005003);博士研究生创新计划资助项目(bcx-2009-055)

摘　　要：为了研究变系数模型的稳健估计问题,结合B-样条方法和taut string方法得到了一个稳健估计过程;结合局部二次逼近方法,给出了一个迭代算法.数据模拟结果表明所得估计是稳健的.This paper considers robust estimation of varying coefficient models with emphasis on resistance against outliers.By combining B-splines method with taut string method,a robust estimation procedure is proposed.Based on local quadratic approximation,an iterative algorithm is introduced.Simulation study indicates that the proposed method is robust.

关 键 词：非参数统计 回归分析 估计理论 稳健性控制 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]