金融超高频数据研究新进展  

Progress in the Study of Financial Ultra-high Frequency Data

作　　者：余德建[1] 吴应宇[1] 周伟[1] 孟笋[1] 

机构地区：[1]东南大学经管学院,江苏南京211189

出　　处：《华南理工大学学报（社会科学版）》2011年第1期9-13,共5页Journal of South China University of Technology(Social Science Edition)

摘　　要：对超高频数据进行建模与分析,已成为国际、国内的金融学研究热点之一。最近几年,对金融超高频数据的研究有很多新的进展,通过对超高频数据的交易时间、标值两个方面的分析,较全面地总结了金融超高频数据研究新进展。最后对其研究的新进展予以简要的评析,并指出未来对金融超高频数据研究的方向。Modeling and analysis of the UHF data has become one of the international and domestic research topics.In recent years,research on financial ultra-high frequency data has gained some new developments.This article,based on the analysis of the trading hours and value of the ultra-high frequency data,reviews the newly development of the study of financial high frequency data and points out its future progress.

关 键 词：金融超高频数据 ACD模型 SCD模型 微观结构 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]