我国实际产出扰动过程的条件异方差分析  

作　　者：王亮[1,2] 刘金全[1] 

机构地区：[1]吉林大学数量经济研究中心,长春130012 [2]大连民族学院,辽宁大连116600

出　　处：《统计与决策》2011年第3期137-139,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70971055)

摘　　要：文章使用具有描述非对称性传导机制的自回归条件异方差模型对我国实际产出的动态扰动过程进行了实证分析。研究结果显示:E-GARCH和T-GARCH等非对称条件异方差模型对数据的拟合优度要优于GARCH等对称条件异方差模型,这与Shigeyuki Hamori(2000)关于美国、英国和日本的实际GDP扰动过程具有对称特征的结论有所不同,上述实证结论说明在我国经济周期波动过程中,不仅经济增长率水平存在非对称性,而且波动性程度也存在非对称性。

关 键 词：产出扰动 经济周期 ARCH族模型 

分 类 号：F064.1[经济管理—政治经济学]