考虑价值漏损的风险投资项目实物期权定价方法  

作　　者：鲁皓[1,2] 张宗益[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400030 [2]重庆交通大学理学院,重庆400024

出　　处：《统计与决策》2011年第4期54-56,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70941029);重庆交通大学青年科学基金资助项目

摘　　要：与金融资产相比,实物资产本身往往具有现金流动性和持有收益率的特性,因此在对项目价值进行估价时,有必要考虑价值漏损的存在。文章在CA方法的基础上增加了对资产价值漏损的考虑,以二叉树模型为基础建立了包含价值漏损的实物期权定价方法。并通过算例将该方法与传统CA方法的计算结果进行了对比。

关 键 词：实物期权 MAD假设 二叉树 价值漏损 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]