价值漏损

作品数：11被引量：12H指数：2
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绩效考核的价值漏损———以银行客户经理为例
《中国外资（下半月）》2019年第6期9-10,共2页欧阳秀子 
企业绩效考核中的价值漏损问题容易被看成正常的管理成本而被忽略,价值漏损的产生根源于人的期望 落差,其存在的客观性对企业管理理论和实践提出巨大挑战。尽量控制和减少绩效考核的价值漏损直接关系到企业经 营管理效率、战略执行和长...
关键词：绩效考核 人力资源 银行 交易成本 创新 
考虑价值漏损的研发项目实物期权定价模型被引量：1
《计算机工程与应用》2012年第36期245-248,共4页郭子雪 李小彦 
国家社会科学基金项目(No.11BGL089);河北省软科学项目(No.11457250);河北大学人文社会科学引进人才科研启动基金(No.1009117)
提出了一种考虑价值漏损的研发项目期权定价决策模型。针对研发项目投资决策中隐含的扩张期权,以及期权中以现金流或便利收益存在的价值漏损,在传统的二叉树定价模型的基础上,给出了包含价值漏损的单期、两期和三期二叉树期权定价方法,...
关键词：研发项目 实物期权 二叉树模型 价值漏损 
针对含有价值漏损的实物期权定价模型的调整
《价值工程》2012年第3期120-121,共2页杨亚强 杨云锋 
宝鸡文理学院重点科研基金资助项目(ZK09123)
价值漏损改变了标的实物资产价值的演化路径,它是实物资产定价中经常会出现的现象。主要会影响到期权的价值和最优报资决策的时间。我们要想在工作中对期权的价值做出正确的估计,就要针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整。
关键词：价值漏损 现金流 持有收益率 布莱克一斯科尔斯模型 
考虑价值漏损的实物期权在林业产权投资项目中的应用被引量：1
《经济师》2012年第1期81-82,共2页王新燕 
文章基于金融期权理论,结合林权项目投资过程中存在的或有投资决策权,在林业产权交易中嵌入扩张期权,并考虑实物期权中的价值漏损,以二叉树模型为基础建立考虑价值漏损的实物期权定价模型,并将该方法所得结果与传统的二叉树方法进行了对...
关键词：实物期权 价值漏损 二叉树模型 项目评价 
价值漏损对推迟发明专利商业化投资的影响研究被引量：1
《财会通讯（中）》2011年第12期12-14,共3页杨光 
一、引言近年来,高新技术产业发展迅速,涉及众多的专利项目则更是具有诱人的投资前景和巨大的投资潜力。专利企业具有典型的高投入、高风险、高回报特征。投资者由于难以确定技术研发项目的未来潜能和效益,使得投资决策常常面临重大挑...
关键词：投资 发明专利 实物资产 标的资产 财政管理 价值漏损 专利商业化 
发明专利延迟投资的价值漏损因素分析
《生产力研究》2011年第7期83-86,共4页杨光 
文章针对发明专利的特点,首先以发明专利商业化过程中延期投资决策时价值漏损的来源为起点,分别针对垄断市场和寡头市场的各自特点,运用实物期权博弈理论将价值漏损对发明专利商业化投资决策的影响进行了分析研究。通过分析价值漏损的影...
关键词：价值漏损 投资决策 
考虑价值漏损的风险投资项目实物期权定价方法被引量：3
《统计与决策》2011年第4期54-56,共3页鲁皓 张宗益 
国家自然科学基金资助项目(70941029);重庆交通大学青年科学基金资助项目
与金融资产相比,实物资产本身往往具有现金流动性和持有收益率的特性,因此在对项目价值进行估价时,有必要考虑价值漏损的存在。文章在CA方法的基础上增加了对资产价值漏损的考虑,以二叉树模型为基础建立了包含价值漏损的实物期权定价方...
关键词：实物期权 MAD假设 二叉树 价值漏损 
利率变化时的因果复合实物期权定价分析
《重庆工学院学报（自然科学版）》2009年第10期168-171,180,共5页姚梅 
在假设无风险利率的变化服从Ornstein-Uhlenbeck随机过程的前提下,对存在资产价值漏损的因果复合实物期权的定价模型进行了探讨.最后对含有多个标的变量和多个不确定性来源的因果复合实物期权的投资项目的价值进行评价.
关键词：因果复合实物期权 价值漏损 无风险利率 均值回复过程 
两类含有价值漏损的实物期权定价模型被引量：1
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2007年第3期186-189,共4页杨云锋 杨亚强 金浩 
目的将含有现价值漏损的实物期权定价模型进行改进。方法将含有价值漏损的实物期权视为一个有交易成本或含分红的两类股票期权,并把模型中几个主要的变量都看作是时间的函数。结果改进后的模型更加合理,更符合实际的情况。结论这样的改...
关键词：实物期权 价值漏损 NPV 项目投资 
一种含有价值漏损的实物期权定价模型被引量：6
《系统工程》2005年第4期35-38,共4页郭静 陈英武 郭勤 廖东升 
期权价值是从与期权有相同损益的流通证券组合的价值推演出来的。但实际上,由于价值"漏损"的存在,期权价值与流通证券组合价值之间存在一定的偏差。通过增加一个漏损参数(可看作资产的固定比例δ)对二叉树期权定价模型进行修正。同时,...
关键词：实物期权 价值漏损 二叉树模型 武器装备 
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