姚梅

作品数：2被引量：4H指数：1
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发文主题：价值漏损无风险利率CEV模型分形市场假说分形更多>>
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利率变化时的因果复合实物期权定价分析
《重庆工学院学报（自然科学版）》2009年第10期168-171,180,共5页姚梅 
在假设无风险利率的变化服从Ornstein-Uhlenbeck随机过程的前提下,对存在资产价值漏损的因果复合实物期权的定价模型进行了探讨.最后对含有多个标的变量和多个不确定性来源的因果复合实物期权的投资项目的价值进行评价.
关键词：因果复合实物期权 价值漏损 无风险利率 均值回复过程 
分形CEV模型及其蒙特卡罗模拟被引量：4
《重庆大学学报（自然科学版）》2007年第11期148-151,共4页车韧 何传江 姚梅 
重庆大学大学生创新基金资助项目(20060353)
基于分形市场假说,提出了分形CEV模型,扩展了传统的CEV模型,并导出了服从该模型的期权定价方程。同时,为了克服定价方程难以求出解析解的困难,提供了一种采用差分思想的蒙特卡罗模拟方法。
关键词：CEV模型 蒙特卡罗模拟 有效市场假说 分形市场假说 
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