分形市场假说

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全国市场VS区域市场:碳市场有效性的差异、成因及其对策被引量：2
《工业技术经济》2024年第1期112-121,共10页唐德祥 廖盛兴 
国家社会科学基金一般项目“乡村振兴背景下‘三社’融合发展的协同机制及路径研究”(项目编号:21BJY028);重庆市教委课题“地方政府债券融资成本的影响因素研究”(项目编号:21SKGH175)。
对碳市场有效性进行测度、把握碳市场运行效率,有利于进一步推动碳交易机制优化和效率提升。本文以全国碳排放权交易市场及8个区域试点碳市场为研究对象,以2021年7月16日至2023年6月16日碳配额成交均价为样本,运用结构突变检验法与重标...
关键词：碳市场 分形市场假说 结构突变 R/S分析法 HURST指数 碳配额 
中国碳排放权交易市场运行状况及其效率分析——基于碳交易价格的测算被引量：8
《工业技术经济》2023年第4期100-107,共8页张楠 
碳排放权交易机制是我国实现“双碳”目标的重要措施和工具。本文基于全国8个试点碳市场的碳交易数据,分析了试点碳市场的交易和运行状况,并选取2017年1月9日至2023年2月10日碳交易价格数据,采用Bai-Perron方法和R/S分析方法对我国试点...
关键词：碳排放权交易市场 碳交易价格 结构突变点 分形市场假说 R/S分析法 HURST指数 
我国碳交易市场价格走势特征比较研究——基于湖北、广东、深圳三个区域碳交易市场样本数据分析被引量：6
《价格理论与实践》2021年第5期161-164,196,共5页张晶 崔瑛麟 
国家自然科学基金项目(基金号:71573156);山东财经大学国际合作研究项目资助
全国统一的碳排放权交易市场将在2021年7月16日启动上线交易,作为与传统金融市场关联日益密切的新兴市场,其价格更易受到宏观经济影响产生复杂波动,因而对这种波动特征的揭示表现成为关注的重点。本文以湖北、广东、深圳三个最具代表性...
关键词：分形市场假说 碳排放权交易市场 价格走势特征 MF-DFA方法 
基于分形市场假说的全国试点碳交易市场有效性研究被引量：4
《科技和产业》2021年第4期20-25,共6页宁若宇 刘伊生 
国家自然科学基金面上项目(7187010712)。
碳交易试点市场运行至今已有数年,目前正处于由试点向全国过渡的关键时期。基于分形市场假说,通过计算Hurst指数发现,8个试点碳交易市场均未达到市场弱式有效的标准。各地区交易政策与现状表明其仍存在免费配额供给过剩、控排主体履约...
关键词：分形市场假说 HURST指数 市场有效性 
我国碳排放权交易市场活跃度研究——基于碳价时间序列的测算被引量：22
《价格理论与实践》2020年第7期98-101,179,共5页郭蕾 赵方芳 
教育部人文社科规划基金项目《中国碳排放权交易试点政策的实施效果研究》(批准号:17YJA630024)。
推进建立全国统一碳市场,有效控制和逐步减少碳排放,对降低全社会碳排放成本,推动经济向绿色低碳转型具有重要意义。本文基于碳价时间序列进行测算,对七个试点地方碳交易市场的有效性进行探索性研究,运用分形市场假说,采用重标级差分析...
关键词：绿色发展 碳交易市场 碳交易价格 分形市场假说 重标级差分析 
非线性科学视域下金融市场理论演化的内在统一性分析
《系统科学学报》2020年第1期67-71,共5页刘广 
广东省自然科学基金项目(2017A030313420);广东省哲学社会科学基金(GD14XYJ16).
分形市场假说(FMH)是新兴金融学说前沿理论之一,也是重要的非线性科学理论和方法之一。首先阐述了FMH和有效市场假说(EMH)的起源和演化历程,然后在数理上证明二者具有内在统一性,最后大致梳理了FMH发展趋势。研究发现,FMH对EMH并非是否...
关键词：分形市场假说 有效市场假说 非线性科学 内在统一性 
我国碳排放权交易市场有效性研究——基于分形市场假说的实证分析被引量：3
《中国物价》2018年第9期45-47,共3页夏睿瞳 
我国七大区域性碳排放权交易试点已运行近5年,2017年12月19日,全国统一碳交易市场的建设工作正式启动。为了研究试点阶段各市场运行的有效性,并对建设全国碳交易市场提供政策建议,本文利用分形市场假说和R/S分析法对各试点市场的有效性...
关键词：碳排放权交易市场 碳交易价格 市场有效性 分形市场假说 
分形市场假说中针对个股的实证研究被引量：1
《中国市场》2018年第24期39-40,42,共3页李健 
针对有效市场假说无法解释的一些实际问题,有人提出了更加合理的分形市场假说。经收集百余支于美国上市的A股十年的收盘价,对个股的对数收益率进行分析,针对单支股票的情况来验证分形市场假说的合理性。通过分析发现对数收益率集中分布...
关键词：分形市场假说 HURST指数 R/S分析 个股分析 
现代金融理论演化对证券投资学教学改革的启示被引量：3
《金融教育研究》2018年第2期74-80,共7页付辉 
江南大学教改项目"依托优势学科的国贸特色专业建设与共享体系研究"(JG2015080)
文章在对现代金融理论演化的简要综述基础上,探讨了证券投资学教学改革问题,研究指出:在课程教学过程中,既需要依托于现代金融理论演化的历史性进展,将其作为知识结构的理论基础,更需要引入具有理论支撑的且更加科学化的量化投资分析方...
关键词：现代金融理论 噪声交易 行为金融 分形市场假说 教学改革 
中国沪深股市的自组织临界性——基于沙堆模型的分析被引量：2
《技术经济》2016年第11期122-127,共6页郭艳 李基伟 张琴 
国家自然科学基金项目"公共风险投资基金绩效评价研究"(71403180)
利用沙堆模型,探讨了中国沪深股市的内在动力学机制,对沪深两市上涨和下跌过程中股价波动量和波动持续时间进行了统计分析。结果显示:股价波动量和波动持续时间的分布服从幂次定律,具有时空尺度下的无标度性,从而证明了股市存在分形结...
关键词：股市 分形市场假说 自组织临界性 沙堆模型 
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