带跳扩散的可提前到期的违约期权研究  

The Study on the in Advance of Default Options with a Jump-Diffusion

作　　者：方开娟[1] 傅毅[1] 张寄洲[1] 

机构地区：[1]上海师范大学数理学院,上海200234

出　　处：《数学的实践与认识》2011年第6期48-56,共9页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家重点基础研究发展计划(973计划)课题;上海师范大学原创与前瞻性预研项目(2007CB814903);上海师范大学科研项目(S30405;SK200812);上海市科委重大科技攻关项目(075105118);上海市计算数学重点学科

摘　　要：用偏微分方程的方法,研究子公司是否违约,对母公司的股票期权的定价的影响问题.在跳扩散的前提假设下,利用结构化方法,考虑当子公司违约时,母公司股票期权的可提前到期性,分时段进行分析,并给出了母公司期权定价的数学模型和解的表达式.In this paper, by the method of partial differential equation, we study the pricing problems of the stock option when the subsidiary corporation defaults. With. the jump-diffusion assumption, the acceleration of maturity of the option will be considered. The stock option of the time-interval has been analyzed by the structured form method. The mathematical model of the the stock option and the expression of the solution are obtained.

关 键 词：股票期权 违约 PDE方法 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.91