马尔可夫转换模型的极大似然估计的算法  

作　　者：张虎[1] 胡淑兰[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学信息学院统计系,武汉430073

出　　处：《统计与决策》2011年第6期26-27,共2页Statistics & Decision

基　　金：中南财经政法大学振兴工程科研基金资助项目

摘　　要：由金融和经济时间序列,文章引入了马尔可夫转换模型并详细给出其原理——隐藏马尔可夫模型,以及在条件高斯下的极大似然估计方法。通过引入新的模型——扩张隐藏马尔可夫模型,对多种状态转移的情形下的极大似然估计量的算法进行了改进。

关 键 词：马尔可夫转换模型 隐藏马尔可夫模型 极大似然估计 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]