马尔可夫转换模型

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区域高等教育规模对经济增长影响的实证分析——基于马尔可夫转换模型
《财富时代》2023年第12期70-72,共3页石思思 林娟 
区域高等教育规模直接关系到经济增长情况,但是教育规模过大容易造成人才过剩、难以就业的问题,反而不利于经济增长,因此确定高等教育规模合理发展参数对于促进区域经济增长十分重要。为此,本文提出了基于马尔可夫转换模型的区域高等教...
关键词：经济增长情况 高等教育规模 目标变量 单位根 平稳性检验 在校生人数 滤波法 解释变量 
国际货币计价策略及人民币的选择被引量：1
《世界经济研究》2022年第6期62-78,M0003,共18页杨荣海 王洁 
国家社会科学基金项目(项目编号:21XJY010)的资助。
文章基于2000Q1~2020Q2国际债券计价货币和2012.08~2020.08国际支付计价货币数据,采用马尔科夫区制转换模型分析了美元、欧元、日元、英镑计价策略阶段性变化,并对人民币的选择展开了思考。研究表明:首先,国际债券计价货币比国际支付计...
关键词：人民币国际化 计价职能 计价策略 马尔可夫转换模型 
马尔可夫转换模型对我国证券市场指数的预测分析
《统计科学与实践》2018年第11期40-43,共4页沈银芳 徐建军 郑学东 
浙江省自然科学青年基金资助项目(LQ14G010007);浙江省哲学社会科学规划课题(17NDJC171);2018浙江省统计研究重点课题(18TJZZ13);浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)规划项目(Z0111116008/008);浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)规划项目(Z0111116008/053);浙江省自然科学基金项目(LY18G010015);教育部人文社科项目(12YJC910011);国家统计科学研究项目(2017LY74)
应用马尔可夫转换二元正态模型对上证A股指数和上证国债指数日收益率序列进行相关统计分析。采用似然估计的方法,基于BIC信息准则,利用五状态马尔可夫(Markov)转换模型拟合二元时间序列。参数估计结果表明,上证A股指数和国债指数日收益...
关键词：马尔可夫 绩效预测 证券市场 市场指数 转换模型 上证A股指数 上证国债指数 收益率序列 
中国区域服务业技术效率的时空演变研究——基于随机前沿生产函数与马尔可夫转换模型的分析被引量：1
《工业技术经济》2015年第7期39-45,共7页王铁山 
陕西省软科学项目"陕西生产性服务业集聚与协同创新的互动机制研究"(项目编号:2014KRM25);陕西省教育厅专项科研计划项目"陕西生产性服务业集聚及其对创新能力的影响研究"(项目编号:2013JK0112);陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目"陕西生产性服务业与制造业互动发展研究"(项目编号:2015C053);陕西省高校哲学社会科学重点研究基地科研计划项目"生产性服务贸易对陕西制造业竞争力的影响研究"(项目编号:14JZ017);西安工程大学博士科研启动基金资助项目"中国区域服务业技术效率的时空变动及其影响机制研究"(项目编号:BS1423)
中国服务业技术效率在时间和空间上不断发生变化,并导致区域之间的差异。本文运用随机前沿分析方法和马尔可夫转换模型测度分析了30余年来（1978~2012）各省区服务业技术效率值,从时间和空间两个角度定量化研究了其演变特征与规律。结...
关键词：服务业 技术效率 演变 随机前沿分析 马尔可夫链 
中国股市的运行状态研究——基于修正的马尔可夫转换模型被引量：4
《中国经济问题》2015年第3期63-73,共11页蒋彧 方先明 
国家自然科学基金(编号:71301072);教育部博士点基金(编号:20120091120001);中国博士后科学基金特别资助(编号:2014T70494);国家社会科学基金(编号:14BGL031);江苏省哲学社会科学基金重点项目(项目号:13YEA001)的资助
在非有效市场中,股市的波动会表现出周期性特征。为深入研究中国股票市场的运行状态及各状态间的转换规律,本文构建马尔可夫转换模型,并借助贝叶斯方法进行相关参数估计以及最优状态数目的确定。以上证综指为对象的实证检验结果表明,中...
关键词：马尔可夫转换模型 贝叶斯方法 股指收益率 状态识别 
货币政策对股市的影响对称吗?
《海南金融》2014年第8期4-9,共6页韩国文 吴雍瑾 
国家自然科学基金项目(71373187);教育部规划基金项目(10YJAZH024)
本文将预期理论引入货币政策和股市关系研究中,分别采用带哑变量的线性回归模型和扩展的马尔可夫转换模型考察未预期到的货币政策对股市影响。研究结果显示:未预期到的货币政策对股市的影响存在明显的非对称性,即熊市时能够对股市产生...
关键词：货币政策 马尔可夫转换模型 预期效应 非对称效应 
基于马尔可夫转换模型的违约风险溢价预测研究被引量：9
《统计与信息论坛》2014年第5期54-60,共7页赵峰 张杰 
山东省优秀中青年科学家科研基金项目<面向流数据分类转移估计的金融衍生产品风险预控研究>(BS2012SF024);全国统计科研重点基金项目<宏观经济统计数据质量定量诊断模型的构建及其实证评价>(2011LZ048)
针对违约风险溢价变化依赖于经济波动状态以及市场、宏观经济变量依赖于经济周期时变因素的阶段,基于马尔可夫转换阶段的具体特征,构建马尔可夫违约风险溢价预测转换模型,并以香港恒生指数信用违约互换波动为例,测算因时变系数波动的指...
关键词：马尔可夫转换模型 违约风险溢价 信用违约互换 
金融数据变结构波动性模型的综述及研究进展
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2011年第6期594-597,613,共5页郭悦 王娜 蒋宏兰 
分别从马尔可夫转换模型、马尔可夫混合模型及马尔可夫与ARCH类模型的联合,对变结构金融数据波动性模型进行了综述;这种变结构的波动模型克服了传统波动性模型(ARCH类)波动持续性被高估及无法实现体制(状态)间的转换的不足。
关键词：马尔可夫转换模型 混合密度 马尔可夫GARCH模型 
中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析被引量：43
《金融研究》2011年第3期134-148,共15页朱钧钧 谢识予 
复旦大学(教育部)金融创新研究生开放实验室创新项目基金资助;复旦大学研究生创新基金资助;上海市重点学科建设项目(编号:B101)的支持
本文应用MCMC方法估计了上证综指的MS-TGARCH模型,并得出中国股市的波动率存在双重不对称性。其一,每个波动状态中,中国股市的波动率都存在不对称性,其中高波动状态的波动率对"好消息"的反应显著大于"坏消息",而低波动状态则刚好相反;其...
关键词：马尔可夫转换模型 股市波动率 MCMC方法 
马尔可夫转换模型的极大似然估计的算法被引量：2
《统计与决策》2011年第6期26-27,共2页张虎 胡淑兰 
中南财经政法大学振兴工程科研基金资助项目
由金融和经济时间序列,文章引入了马尔可夫转换模型并详细给出其原理——隐藏马尔可夫模型,以及在条件高斯下的极大似然估计方法。通过引入新的模型——扩张隐藏马尔可夫模型,对多种状态转移的情形下的极大似然估计量的算法进行了改进。
关键词：马尔可夫转换模型 隐藏马尔可夫模型 极大似然估计 
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