金融风险管理M-V方法的资产组合灵敏度分析  

作　　者：吴勋[1] 徐永春[2] 

机构地区：[1]西安石油大学经济管理学院,西安710065 [2]北京天相投资顾问有限公司,北京100140

出　　处：《统计与决策》2011年第6期81-82,共2页Statistics & Decision

基　　金：全国教育科学"十一五"规划项目(DFA060116)

摘　　要：文章基于均值-方差(M-V)风险计量技术,分析了资产组合在资产品种减少的敏感性,通过引入协方差扰动,建立相关的M-V组合模型。同时和原模型进行比较,分析有效前沿的变化,探究其经济意义。

关 键 词：M-V 投资组合 有效前沿 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]