基于时间序列频域分析的期货市场周期研究  

作　　者：陆珩瑱[1] 徐立平[2] 

机构地区：[1]南京航空航天大学经管学院,南京210016 [2]山东省科学院,济南250014

出　　处：《统计与决策》2011年第6期146-147,共2页Statistics & Decision

基　　金：江苏省教育厅社科基金资助项目(09SJD790028);南京航空航天大学社科基金资助

摘　　要：期货市场处在涨跌不断交替变化中,这种变化似乎隐含了某种周期性规律。利用时间序列分析法来判别证券市场是否存在周期性,若存在则找出其主要周期分量。通过运用谱分析和极大熵谱分析对大豆期货和铜期货的周期进行了分析,发现大豆期货前三主周期分量分别为12个月、16个月和9个月,铜期货三个主周期分量是13个月、10个月和7个月。

关 键 词：期货市场 谱分析 极大熵谱分析 周期 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济]