陆珩瑱

作品数：22被引量：70H指数：5
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供职机构：南京航空航天大学经济与管理学院更多>>
发文主题：资本结构股票市场期货市场周期谱分析更多>>
发文领域：经济管理政治法律更多>>
发文期刊：《南京航空航天大学学报（社会科学版）》《当代经济》《统计与决策》《投资研究》更多>>
所获基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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涨跌幅限制变动对市场波动性及流动性影响的仿真研究被引量：8
《系统工程理论与实践》2022年第4期897-905,共9页陆珩瑱 姚恒宇 
国家自然科学基金(72071109);中央高校基本科研业务费专项资金(ND2021003)。
利用人工股票市场模型对股票价格和收益率进行仿真的基础上,考察了涨跌幅阈值变动对市场波动性及流动性的影响.通过分析仿真结果,研究发现:只有涨跌幅限制较为严格(如:5%)才能有效降低股票市场的波动性,且此时市场流动性与无涨跌幅限制...
关键词：涨跌幅限制 波动性 流动性 仿真 
波动反馈、股权质押与股价周期波动加速效应
《管理评论》2022年第1期59-68,共10页陆珩瑱 朱晓宇 
国家自然科学基金项目(72071109);南京航空航天大学基本科研业务费项目(NR2011005)。
针对股权质押行为对股价周期波动造成的影响,本文结合市场特性,选择波动反馈视角,将股权质押行为作为影响因子,构建EGARCH-M模型。研究发现,股权质押的过度增加对市场起到波动放大器的作用,在股指连续下跌阶段具有负面影响。实证结果显...
关键词：股权质押行为 股价周期波动 波动反馈 
国外资产价格泡沫研究评述
《南京航空航天大学学报（社会科学版）》2020年第2期43-49,共7页陆珩瑱 姚恒宇 
国家自然科学基金资助项目(71401074);南京航空航天大学基本科研业务费项目(NR2011005)。
资产价格泡沫的形成导致系统性金融风险的累积,资产价格泡沫的破灭可能导致金融危机的爆发,一系列严重后果促使经济学家们关注资产价格泡沫问题,也因此涌现出大批富有洞见的相关理论和实证文献。本文遵循资产价格泡沫的定义与分类、其...
关键词：资产价格泡沫 形成机制 影响机制 
中国股票市场羊群效应比较分析被引量：5
《当代经济》2013年第15期108-110,共3页沈潇茹 陆珩瑱 李晓钟 
国家社科基金重点项目(批准号:12AZD111);南京航空航天大学大学生创新计划项目
本文利用模型估算和比较了中国股票市场羊群效应的强度,实证发现2010年4月以后,股票市场羊群效应不显著。信息披露制度的不断完善、股票发行和交易制度的改革及股民日益理性成熟有利于股票市场羊群效应的弱化,而股票市场的长期低迷也导...
关键词：股票市场 羊群效应 信息不对称 
资本结构选择偏好、成长性与公司绩效被引量：20
《投资研究》2012年第3期114-124,共11页陆珩瑱 吕睿 
南京航空航天大学基本科研业务费专项科研项目(NR2011005);教育部社科基金(10YJA790211)
本文通过基于不同资本结构选择偏好和成长性分类对上市公司资本结构和绩效的关系进行研究,研究发现:我国上市公司资本结构与绩效整体呈负相关;考虑内生性基础上,资本结构对绩效的负面影响提高了;不同负债水平下,资本结构对绩效的影响存...
关键词：资本结构 公司绩效 成长性 偏好 
我国上市公司资本结构影响因素研究——基于内生性的视角被引量：2
《南京航空航天大学学报（社会科学版）》2011年第3期27-33,共7页陆珩瑱 吕睿 
教育部社科基金(10YJA790211);江苏教育厅社科基金(09SJD790028);南京航空航天大学基本科研业务费专项科研项目(NR2011005)
影响我国上市公司资本结构选择因素很多,在考虑内生性的基础上检验资本结构的影响因素。研究发现,公司绩效与负债水平负相关;不考虑内生性的估计结果明显高估了绩效与负债水平的负相关关系,引入工具变量估计得到的结果更为真实可靠。此...
关键词：资本结构 内生性 面板数据 
市场择时行为对公司资本结构的实证研究被引量：1
《价值工程》2011年第12期161-161,共1页咸美峰 陆珩瑱 
本文以1999年至2008年间我国非金融类A股上市公司作为样本,采用多元线性回归的方法进行数据分析,选择上市公司股票换手率作为市场时机的衡量指标研究了我国上市公司融资的市场择时行为及其对资本结构的影响。
关键词：市场时机 资本结构 实证研究 
基于时间序列频域分析的期货市场周期研究被引量：3
《统计与决策》2011年第6期146-147,共2页陆珩瑱 徐立平 
江苏省教育厅社科基金资助项目(09SJD790028);南京航空航天大学社科基金资助
期货市场处在涨跌不断交替变化中,这种变化似乎隐含了某种周期性规律。利用时间序列分析法来判别证券市场是否存在周期性,若存在则找出其主要周期分量。通过运用谱分析和极大熵谱分析对大豆期货和铜期货的周期进行了分析,发现大豆期货...
关键词：期货市场 谱分析 极大熵谱分析 周期 
中国沪市IPO抑价组成的实证研究
《价值工程》2011年第4期135-136,共2页张群 陆珩瑱 刘铭 
IPO抑价现象自被提出之日就受到了众多学者的关注,根据对IPO抑价组成的分析,我们认为IPO抑价应该包含故意抑价和由投资者非理性行为引起的抑价两部分。本文将利用随机前沿模型对中国IPO抑价的组成进行实证研究。
关键词：IPO抑价 抑价组成 随机前沿模型 
基于KMV模型的纺织业上市公司信用风险研究被引量：1
《价值工程》2010年第17期24-26,共3页陆珩瑱 张佳慧 
江苏省教育厅社科基金(09SJD790028)资助;南京航空航天大学社科基金资助
论文以KMV模型作为度量信用风险的基本模型,验证了KMV模型适用性,分析了次贷危机对纺织业上市公司信用风险的影响。研究发现KMV模型适用于我国纺织业上市公司的信用风险衡量,次贷危机对上市公司信用风险产生了显著的影响。
关键词：次贷危机 纺织业 KMV模型 违约距离 
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