随机利率下可分离交易可转换债券的鞅定价  

The Martingle Pricing for Warrant Bonds under Stochastic Interest Rate

作　　者：朱丹[1] 

机构地区：[1]湖南财政经济学院,长沙410205

出　　处：《应用数学学报》2011年第2期265-271,共7页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(10871064)资助项目

摘　　要：从定量的角度分析了可分离式可转换债券的价值构成,并在服从Vasicek利率模型的随机利率下,利用Martingle Pricing方法推导出其定价公式.The value composition of the Warrant Bonds is discussed in a quantitative analysis.Under stochastic interest we get the pricing formula of Warrant Bonds by means of Martingle approach（risk-neutral valuation）.

关 键 词：可分离式转换债券 期权 风险中性定价 Vasicek利率 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]