经济代理人的最优损失控制  

Optimum Loss Prevention of an Economic Agent

作　　者：毛祥羽[1] 

机构地区：[1]湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410082

出　　处：《经济数学》2011年第1期36-39,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110);湖南省自然科学基金项目(10JJ3071)

摘　　要：根据经济代理人对风险的厌恶程度高低将影响收益效用的事实,通过对经济代理人的风险厌恶系数引进阈值,使风险厌恶系数在不同取值区间对应不同的效用函数,对经济代理人具有常值绝对风险厌恶的效用函数,损失服从泊松分布、且保险市场被垄断的承保人控制的最优防损活动进行了研究.研究表明,风险厌恶系数、损失的大小以及防损效率将影响最优防损水平.文中结论推广了现有文献中的某些结果.Optimum loss prevention activities were examined for an economic agent with utility function of constant absolute risk aversion, facing Poission distribution losses in an insurance market dominated by a monopolist insurer. In particular, the utility function is different;from some existing papers. It is shown that the risk aversion coefficient, size of the loss and productivity of loss prevention affect the optimum loss prevention level.

关 键 词：期望效用 效用函数 泊松分布 风险厌恶系数 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]