一类多目标投资组合优化模型求解算法研究  

作　　者：钱淑渠[1] 武慧虹[1] 令狐荣涛[1] 

机构地区：[1]安顺学院数计系,贵州安顺561000

出　　处：《经济研究导刊》2011年第8期277-278,共2页Economic Research Guide

基　　金：贵州省自然科学基金资助(20090074)

摘　　要：构建一类含交易费的约束多目标非线性投资组合优化模型,已有的数学规划方法直接求解极其困难,故从智能优化的角度设计了一种提高的进化算法(INSGAII),算法中进化群体分离为可行群与非可行群,两种群体中的父体经由相互交叉获多样性的子体,修正算子对非可行个体修复。数值实验中,基本遗传算法(GA)及线性规划法(LP)被用于与该算法比较,结果表明该算法能获得较均匀的Pareto面,收敛性较好。

关 键 词：投资组合模型 非线性规划 多目标优化 进化算法 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]