资产组合收益的单指数模型及其实证研究  

作　　者：李家雄[1] 

机构地区：[1]湖北工业大学理学院

出　　处：《科技信息》2011年第10期136-137,共2页Science & Technology Information

摘　　要：本文提出一种单指数模型方法,其是对直接加权方法的进一步发展,它有效地克服实际应用中数据过短的问题。依据大数定理,当资产组合充分地分散化时,可以利用单指数模型得到资产组合收益的拟合值。最后对上证50指数的五十只成分股来分析得到该单指数模型拟合的效果较好。

关 键 词：单指数模型 资产组合收益 实证研究 

分 类 号：O212.5[理学—概率论与数理统计]