模糊理论在实物期权定价方法中应用的理论研究  

作　　者：郭倩[1] 王雪青[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072

出　　处：《东岳论丛》2011年第4期181-185,共5页DongYue Tribune

基　　金：山东省软科学项目(2010RKGA1030)

摘　　要：期权定价模型的应用日益成为各种投资项目价值评估的手段。然而定价模型中所需的几个重要参数的确定往往只能依靠决策者的主观估计,这一确定过程的主观性,必然导致运用期权定价模型对投资项目定价的不准确。鉴于此,文章在梳理实物期权有关文献的基础上,对期权定价方法进行归纳分类,并进一步找出其在实际应用中的限制,提出应用模糊数学方法修正实物期权投资模型的理论优势。

关 键 词：实物期权 模糊理论 期权定价方法 

分 类 号：F045.32[经济管理—政治经济学]