基于CreditMetrics模型的信用风险应用研究  

作　　者：易云辉[1] 汪闰六[1] 蒋科蔚[2] 涂伟[1] 甘丽新[1] 易珊 

机构地区：[1]江西科技师范学院,南昌330013 [2]江西师范大学,南昌330027 [3]洪都农村商业银行,南昌330046

出　　处：《商业时代》2011年第12期63-63,145,共2页Commercial

摘　　要：CreditMetrics模型是量化信用风险的重要模型之一,本文从该模型出发,分析了单笔贷款、组合贷款的信用风险计算方法及应用,并提出了CreditMetrics模型对我国金融机构的借鉴意义。

关 键 词：CREDITMETRICS模型 信用风险 联合分布概率 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]