上海铝期货套期保值比率估计  

作　　者：杨巍然[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学经济学院,湖北武汉430000

出　　处：《商品与质量（理论研究）》2011年第4期98-99,共2页The Merchandise and Quality

摘　　要：本文运用OLS,BGARCH等方法对上海期货交易所铝期货的套期保值比率进行了估计。结果显示,在忽略交易成本的情况下,运用Bollerslev(1990)的对角VECH形式BGARCH模型和ECM-GARCH模型保值效果要明显优于其他方法。

关 键 词：套期保值比率 OLS BGARCH 

分 类 号：O212.2[理学—概率论与数理统计]