一类非Lipschitz条件下的随机微分效用  

A Kind of Stochastic Differential Utility

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作  者:钱静静[1] 陈娟[1] 

机构地区:[1]泰山医学院信息工程学院,山东泰安271000

出  处:《科技信息》2011年第9期I0139-I0140,共2页Science & Technology Information

摘  要:利用一类系数不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程,推广了由Duffie和Epstein提出的随机微分效用概念。Making use of a kind of BSDEs, we generalize the notion of stochastic differential utility given by Duffle and Epstein.

关 键 词:随机微分效用 效用函数 倒向随机微分方程 

分 类 号:O211.63[理学—概率论与数理统计]

 

参考文献:

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引证文献:

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